https://www.pgim.com.tw/act/2024Q2/?utm_source=fundbot&utm_campaign=banner 的廣告圖片

鉅亨買基金超底王的跌10%觸發扣款回測

6602
@KnightPeng

KnightPeng

註冊會員

#1樓主

Hello大家好

 

這兩天在設定超底王,不知道要設定多少下跌百分比作為扣款加碼條件

怕設定太高,現金部位太快見底

怕設定太低,沒辦法觸發加碼,績效同定期定額

於是用公開資訊,回測過去幾年的資料,回測結果與大家分享

 

左圖:橫軸是設定的下跌百分比,縱軸是觸發扣款次數(依據超底王觸發扣款規則計算)

右圖:當年的淨值走勢參考

超底王觸發扣款規則:最新淨值較過去淨值第10個基金營業日跌幅達10%觸發加碼扣款

 

 

 

 

 

2020年是所有結果中,間隔十營業日出現最大幅度的(-27%),不過整年也只有一次

 

 

 

 

2016、2017年間隔十個營業日的下跌幅度好像沒那麼大,最多到-7%

 

以上資訊提供各位參考~

 

本人非投顧專業人員且此專案為業餘研究,回測結果僅供參考

回測基金為個人有興趣之基金商品,不代表推薦購買

讀者因不同時間進場,將有不同投資績效,過去績效亦不代表未來績效

讀者應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

穿越牛熊,財富自由

https://www.pgim.com.tw/act/2024Q2/?utm_source=fundbot&utm_campaign=banner 的廣告圖片
@htsungchan

htsungchan

天使人

#2樓

哇,感謝分享。看這數據要是這幾年設5%的話,扣起來都要1百多次了,我應該光這一檔就被榨光了。

設10%看來好像要有股災發生吶,🤣。 好難取捨

一年能達成的不多,但十年能完成的不少。

@果凍超級大

果凍超級大

天使人

#3樓

很好的分享

看這樣類多頭時,應該設5-7%

                空頭時,             8-10%

這樣應該可以,

以上為個人的想法,不代表所有喔! 請自行判斷

 

@bingopipe

bingopipe

天使人

#4樓

非常實用感謝分享!

@jasonwlc

jasonwlc

新註冊會員

#5樓

這個回測數據太實用了,感謝分享!!

@醜不拉機

醜不拉機

名人堂成員

#6樓

成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

2018、2020、2022都有碰到熊市

熊市不滿倉,牛市漲再多都與你無關

 

 

~主動擇時,被動選股,週期投資~

@zoe0919619

zoe0919619

註冊會員

#7樓

感謝樓主熱心回測給大家參考。

 

我經過2022熊市的想法心得是:加碼需量力而為,以錢夠持續扣款為原則。

 

現在現金多的人,可以訂低%,多買一點。

平常沒留太多現金的人,訂高%,以免遇到資金斷炊。

 

@yong6427

yong6427

天使人

#8樓

2020如果設定10%會加碼扣款40-50次的意思?

@Ya88

Ya88

天使人

#9樓

謝謝分享,我也正想著該設幾%的問題!

@justfun

justfun

天使人

#10樓

超底王的好處是不論客戶設幾%可以當天自行取消

@smallevilcc

smallevilcc

註冊會員

#11樓

設定10%、又是野村的產品的話

可以直接用野村的模擬測試

主要看D檔投資法的投資成本 跟 定時定額的投資成本的差額

銀彈夠就可以設低一點、不夠就要設負高點才觸發

 

 

野村高科技,扣款日6號,基本扣款3000元,觸發扣款6000元

多頭可能扣到將近1.5倍的本金,空頭則看有多空扣到約2.6~6.3倍本金

野村D檔投資

 

2018年

 

 

2018年

 

2020年

 

2022年

 

2023年

@KnightPeng

KnightPeng

註冊會員

#12樓

引用 #8樓 yong6427

2020如果設定10%會加碼扣款40-50次的意思?

 

計算過程已經有把低於設定%的觸發次數累加囉

可以直接看對應的觸發次數

如圖,2020年設定-10%加碼,會觸發10次

 


穿越牛熊,財富自由

@KnightPeng

KnightPeng

註冊會員

#13樓

感謝提供網站做驗證,已使用相同基金與條件測試,確定程式沒bug👍

引用 #11樓 smallevilcc

設定10%、又是野村的產品的話

可以直接用野村的模擬測試

主要看D檔投資法的投資成本 跟 定時定額的投資成本的差額

銀彈夠就可以設低一點、不夠就要設負高點才觸發

 

 

野村高科技,扣款日6號,基本扣款3000元,觸發扣款6000元

多頭可能扣到將近1.5倍的本金,空頭則看有多空扣到約2.6~6.3倍本金

野村D檔投資

 

2018年

 

 

2018年

 

2020年

 

2022年

 

2023年

 

穿越牛熊,財富自由

@guang927

guang927

註冊會員

#14樓

我覺得設-10%觸發加扣對資本有限的人比較適合。

設得太低造成頻繁觸發超出財務負擔也沒必要~

@lovechih

lovechih

註冊會員

#15樓

感謝測試

 

已申購

@ritawang610810

ritawang610810

新註冊會員

#17樓

各位大大好

 因剛設定好超底王,但有點疑慮想請問大大們

1. 設定%數是否可以自行調整呢(目前設定10%好像有點高好像不太容易達到)

2.因為獨立契約看起來是不能直接轉過去,那是否只能定期定額基金停扣後之後視情況贖回呢 (2邊都有相同基金看起來有點亂)

 

謝謝

一樓
最新
TOP
END

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師