這些基金有長有短，有需要的就依自己的喜好去回測看看，去體會長期投資和短期的差異，其實真的一招半式就夠了，不要搞太複雜了~
【回測檔】
請看圖檔簡單的使用說明，其他就自己研究一下囉~
這些基金有長有短，有需要的就依自己的喜好去回測看看，去體會長期投資和短期的差異，其實真的一招半式就夠了，不要搞太複雜了~
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分享12檔配息基金的歷史資料，可以做各種情境的回測
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adens123
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樓主
2019-07-14 00:22
這些基金有長有短，有需要的就依自己的喜好去回測看看，去體會長期投資和短期的差異，其實真的一招半式就夠了，不要搞太複雜了~
【回測檔】
請看圖檔簡單的使用說明，其他就自己研究一下囉~
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Coppkk
註冊會員
2樓
2019-07-14 01:21
想請問幾個問題！
1.活頁簿名稱是什麼意思？
2.這些資料是你一個一個key的？還是有長期資料庫抓進來的？
3.我想要利用你的架構回測別的基金，可否使用？（有哪些修改點要在注意的？我會先自行操作如有不對或不懂再來請益您）
4.請問您都會再搭配蒙地卡羅來當下一個投入依據嗎？
不過呢，我的大原則還是以強網信念，慢慢買，有錢買，逢低買為依據，回測工具只是多讓我得到一個參考之依據，也謝謝您！
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adens123
註冊會員
3樓
2019-07-14 09:11
"Coppkk"感謝Adens123大無私分享！
想請問幾個問題！
1.活頁簿名稱是什麼意思？
2.這些資料是你一個一個key的？還是有長期資料庫抓進來的？
3.我想要利用你的架構回測別的基金，可否使用？（有哪些修改點要在注意的？我會先自行操作如有不對或不懂再來請益您）
4.請問您都會再搭配蒙地卡羅來當下一個投入依據嗎？
不過呢，我的大原則還是以強網信念，慢慢買，有錢買，逢低買為依據，回測工具只是多讓我得到一個參考之依據，也謝謝您！
1.活頁簿的名稱是鉅x網自設的基金代碼
2.資料是用excel寫程式到鉅x網抓下來的，自己key完我就老了~
3.只要可以取得其他基金的資料，看您是要自行key，或您也會自行撰寫程式抓資料應該都適用，但主要還是看要用哪種投資方式回測，或許會有無法涵蓋的部份
4.如果有預計要投入新資金我都會跑蒙地卡羅來分析，投入後我就開始睡覺了，一個月對照一次實際和預測的結果
很抱歉，目前我悟出的投資觀念已有部份陸續分享在強基金，但自行設計用來應證投資觀念的預測與回測程式是日後要商業化的重要工具，故只能分享部份功能，無法直接提供完整檔案，完整檔案是可以從挑選基金構成投資組合、下載歷史淨值、匯率、配息，到回測預測的，目前大致已完工9成，之後再來規劃商業化的方向~
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adens123
註冊會員
4樓
2019-07-14 09:17
一人獨行，走得比較快，一群人走，走得比較遠。
making99
天使人
7樓
2019-07-14 14:41
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
9樓
2019-07-14 20:21
"adens123"分享12檔配息基金的真實的歷史資料可以做各種情境的回測，小弟寫好的excel程式不到20秒就可以產出，提供給大家。
這些基金有長有短，有需要的就依自己的喜好去回測看看，去體會長期投資和短期的差異，其實真的一招半式就夠了，不要搞太複雜了~
謝謝adens123大，提供檔案回測!!
由於個人手中還持有:富坦全球債與富坦新興國家固定收益(這2隻基金應該不少人都有持有)，
也想回測，不知可否有勞您再提供，或告知如何修改??感恩!
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adens123
註冊會員
10樓
2019-07-14 21:25
"aaaa662826""adens123"分享12檔配息基金的真實的歷史資料可以做各種情境的回測，小弟寫好的excel程式不到20秒就可以產出，提供給大家。
這些基金有長有短，有需要的就依自己的喜好去回測看看，去體會長期投資和短期的差異，其實真的一招半式就夠了，不要搞太複雜了~
謝謝adens123大，提供檔案回測!!
由於個人手中還持有:富坦全球債與富坦新興國家固定收益(這2隻基金應該不少人都有持有)，
也想回測，不知可否有勞您再提供，或告知如何修改??感恩!
自己改會很費工，我可以提供，請看下圖的基金清單是否有您說的基金，有的話請提供黃色區塊的基金代碼給我。
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
11樓
2019-07-14 21:36
由於個人手中還持有:富坦全球債與富坦新興國家固定收益(這2隻基金應該不少人都有持有)，
也想回測，不知可否有勞您再提供，或告知如何修改??感恩![/quote][/quote]
自己改會很費工，我可以提供，請看下圖的基金清單是否有您說的基金，有的話請提供黃色區塊的基金代碼給我。
[/quote]
B15,014
B15,125
有勞您，感恩!!!
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adens123
註冊會員
12樓
2019-07-14 22:17
"aaaa662826"
B15,014
B15,125
有勞您，感恩!!!
已新增，共14檔
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自由heart
註冊會員
13樓
2019-07-14 22:22
請問有NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
這兩檔的回測嗎？
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6614ming
註冊會員
15樓
2019-07-14 22:40
謝謝
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2002/05/02~2019/07/11
https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012 ... tm?a=PIZA4
==============================================================
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)基金淨值走勢圖
2009/12/09~2019/07/11
https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010 ... tm?a=PIZB6
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adens123
註冊會員
17樓
2019-07-14 23:44
如果確定現有檔案中沒有，要麻煩先到鉅x網去搜尋你要的基金，然後找到像下圖的網址，把網址中的長的像「B16%2C009」就是基金代碼，提供給我，如果不是長這樣，開頭英文單字又不是B的就不行，還有一定要是配息基金。
鉅x網
https://fund.cnyes.com/search/
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自由heart
註冊會員
18樓
2019-07-15 07:43
我有下載檔案回來
但是找不到其他的基金檔
應該是我不會切換
新手上路＋ 努力爬文
一切都在學習中
感謝adens123大 無私熱心的提供資訊
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egbert520
天使人
19樓
2019-07-15 08:58
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
22樓
2019-07-15 10:23
雖然過去不代表未來，但還是有跡可循。
但回測之後，有所領悟:
天時:逢低買為最重要，結合匯率為天作之合。
地利:適時停利有必要，擇低投入能開枝散葉。
人和:基金規模需考量，生生不息靠長相廝守。
不過，重點是"長相"，哈哈!
"長相"非配息率喔!
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Ben128
註冊會員
23樓
2019-07-15 10:26
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) ,謝謝.
https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010 ... tm?a=NBTC2
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) ,謝謝.
https://fund.cnyes.com/detail/%E5%AE%89 ... B20%2C100/
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yangdamh
天使人
24樓
2019-07-15 16:19
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adens123
註冊會員
26樓
2019-07-15 21:41
"egbert520"感謝adens123大大. 熱心提供 . 深刻體驗. 配息率不等於報酬率 : 幾個南非高配息 ( EX : 安聯收益 .NNL 新興 . 路博邁..etc) .累積報酬率都不優 . 有這些回測數據 ,要跟別人解釋就容易多了
南非幣的期間相對美金不算長，我是放長10年以上，最理想的是15年，舉路博邁本地債南非幣為例，採配息再投入方式，
目前只到49期，但是跑預測一看，很清楚放長期的效果(請看黃色區塊對照)，下圖的預測是其中一種可能的路徑，但模擬到1萬種可能性時，
一樣是跑出常態分佈，就小弟目前的實戰經驗是可靠的。
如果真要重來一次，或之後再投資新的基金，我會選5年以上的基金，淨值的上下區間相對較趨穩定。
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adens123
註冊會員
27樓
2019-07-15 21:45
"aaaa662826"再次感謝adens123大，
雖然過去不代表未來，但還是有跡可循。
但回測之後，有所領悟:
天時:逢低買為最重要，結合匯率為天作之合。
地利:適時停利有必要，擇低投入能開枝散葉。
人和:基金規模需考量，生生不息靠長相廝守。
不過，重點是"長相"，哈哈!
"長相"非配息率喔!
還是說這種長相？~~
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adens123
註冊會員
28樓
2019-07-15 21:47
"Ben128"請問可否協助增加
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) ,謝謝.
https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010 ... tm?a=NBTC2
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) ,謝謝.
https://fund.cnyes.com/detail/%E5%AE%89 ... B20%2C100/
請看圖，謝謝~
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
29樓
2019-07-15 23:15
[/quote]
其實只要
買得夠低，
放的夠久，
都很驚人!
你可以看看富坦全債的從1999到現在!
不過，若縮短時間，看這1~5年，幾乎都遇到逆風，還需要努力。
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gofat
天使人
30樓
2019-07-16 08:22
"aaaa662826"還是說這種長相？~~
[/quote]
其實只要
買得夠低，
放的夠久，
都很驚人!
你可以看看富坦全債的從1999到現在!
不過，若縮短時間，看這1~5年，幾乎都遇到逆風，還需要努力。
過去績效不等於未來績效這句話是真的
可能買進點不好
富坦全債還是負的
但最糟的是富坦新固收..... 負好久
目前就是透過時間來救它了
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
31樓
2019-07-16 19:50
所以就查詢了一下各家的經理費用，
高低不一，
有興趣的看看，
不禁在想，
若是要放長久的，
除了淨值、匯率、規模、成立時間，
這點是不是也要納入考量......
https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp401 ... 1&f=3&ff=1
adens123大，如果加上經理費回測，隨著本金的增加，累積報酬不知會差異多少，現值會減損多少??
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adens123
註冊會員
32樓
2019-07-16 20:50
"aaaa662826"現在都免手續費，
所以就查詢了一下各家的經理費用，
高低不一，
有興趣的看看，
不禁在想，
若是要放長久的，
除了淨值、匯率、規模、成立時間，
這點是不是也要納入考量......
https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp401 ... 1&f=3&ff=1
adens123大，如果加上經理費回測，隨著本金的增加，累積報酬不知會差異多少，現值會減損多少??
??經理費不是都已經反映在基金淨值上了？，不太瞭解您的問題~
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
33樓
2019-07-16 21:36
??經理費不是都已經反映在基金淨值上了？，不太瞭解您的問題~[/quote]
是剛好看到這篇文章，https://rich01.com/emerging-market-bonds-1/
經理費用有差，
才想看看有沒有辦法能把經理費用約略還原之後，比較各家的差異。
如:
A:經理費用高，績效好。
B:經理費用高，績效不好。
......
不過仔細想想，似乎不用想太多，由績效直接判斷比較直接。
謝謝adens123大的回覆~
總經太難懂，但可不可能 "看著線圖走勢，心中有感，再理性決策"？你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你存下的一塊錢才是；但存下來的那一塊錢要以何種形式存在？
我是布魯斯
名人堂
34樓
2019-07-16 23:11
"aaaa662826""adens123"??經理費不是都已經反映在基金淨值上了？，不太瞭解您的問題~是剛好看到這篇文章， https://rich01.com/emerging-market-bonds-1/
經理費用有差，
才想看看有沒有辦法能把經理費用約略還原之後，比較各家的差異。
如:
A:經理費用高，績效好。
B:經理費用高，績效不好。
......
不過仔細想想，似乎不用想太多，由績效直接判斷比較直接。
謝謝adens123大的回覆~
四a大舉Mr.Market的文章...有點弱掉，因為市場上幹譙內扣費用 (含經理費) 最力的就屬眼科醫師綠角
但adens大說的沒錯，內扣費用已經充分反映在淨值上了，就算能拆解出來，對投資人完全沒意義；另外，很多內扣費用都只註明 "最高不超過？%"，adens大可能要花很多功夫才能釐清細緻的數字、達成你的需求。
真的要看出內扣費用的差距，應該是下面這一篇文章。兩支ETF追蹤同一個指數，理論上績效應該完全一樣，但因著內扣費用率不同，終究績效還是反映出其中差異。
富邦台灣釆吉50 (006208) vs 元大台灣卓越50 (0050) 頂尖大對決 => https://www.moneynet.com.tw/article/681 ... D%E6%B1%BA
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
36樓
2019-07-17 00:01
看了上述內容，
發現一個重點:
說合理的作法，應該是隨著管理資產變大而調降經理費。
現在配息基金都只有降配息，
如果肯降經理費，
相信市占率與規模都會大幅提高，
只是不知有哪家願意肯讓利，
讓利的消息一出，
相信就是最好的廣告。
聯博AT，歷史悠久，績效不錯，規模也數1數2，經理費也數1數2，哈!
真期待有強友能發掘出潛力股與大家分享!!
總經太難懂，但可不可能 "看著線圖走勢，心中有感，再理性決策"？你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你存下的一塊錢才是；但存下來的那一塊錢要以何種形式存在？
我是布魯斯
名人堂
37樓
2019-07-17 00:22
"aaaa662826"...說合理的作法，應該是隨著管理資產變大而調降經理費。
現在配息基金都只有降配息，
如果肯降經理費，
相信市占率與規模都會大幅提高，
只是不知有哪家願意肯讓利，
讓利的消息一出，
相信就是最好的廣告。
聯博AT，歷史悠久，績效不錯，規模也數1數2，經理費也數1數2，哈!
真期待有強友能發掘出潛力股!!
理論上，當規模越大、越有條件降低費用。
但也有公司會反其道而行，因為有壓倒性的市佔率，也就有足夠的籌碼不讓利。印象最深刻的例子是：某理財雜誌 (忘了是Money錢月刊、或是其他週刊) 為了不想再給貴森森、且又再上調的上架費，所以從小七下架好一陣子，害我當時都沒辦法在公司小七買、要特別跑住家附近的全家去買；後來可能小七讓步，所以才又恢復上架。所以，企管學課本上才說 "Time-to-Market" 很重要啊！如果富邦采吉爭氣點，就能對元大產生威脅 (誰叫元大所併購的寶來當初真的是走在時代的尖端呢？)，元大也才會考慮調降內扣費總額佔比，否則蘋果賣那麼好、從消費者身上賺那麼多錢，賣了硬體後許還要賺資訊串流的錢，但蘋果會想到降價、讓利給消費者嗎？大概只有在所謂 "刻意將手機電池蓄電量設計成兩年就開始大幅衰減" 這個秘密被抓包後，蘋果才肯在電池這一項零件上讓利吧！
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adens123
註冊會員
39樓
2019-07-20 12:29
假設投資本金700萬，只買路博邁新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)。
情境1：(配息不投入)700萬單次買進。
情境2：(配息不投入)700萬依20/80比例分配於15個月買金，第1個月投入20%(140萬)，餘80%均分在14個月每月投入40萬。
說明：領息與低點買進彼此拉扯，等低點買進若等待時間過長損失配息機會，全部投入先領配息買進成本可能過高，故採用先建立基本部位，再分批買進，而且分批買進的時間不宜過長與過短，過長損失配息，過短分散風險效果較差。至於為何是20/80及分15個月是小弟試出來的結果。
情境3：(配息投入)700萬單次買進。
情境4：(配息投入)700萬依20/80比例分配於15個月買金，第1個月投入20%(140萬)，餘80%均分在14個月每月投入40萬。
那如果是700萬分散投資在不同基金的結果又是如何？待續~~
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Coppkk
註冊會員
40樓
2019-07-20 15:03
但重點是要何時開始收割或停止操作，來準備讓獲益實現就看各自後續如何權衡！
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adens123
註冊會員
41樓
2019-07-20 15:29
「最大連續虧損」表示從最高累積報酬往下跌的幅度，舉例：100萬買進，現值漲到120萬，累積報酬為120%，
之後又跌到90萬，累積報酬為90%，120% - 90% = 30%，表示曾經發生過的最大跌幅是30%。
分散投資於不同區域、性質、幣別...的基金，可以有效降低最大跌幅，也就是人性心理恐慌的程度。
回測的結果基金現值和配息也不遜色於情境3及情境4。
情境3-1：(配息投入)700萬分散7檔基金單次買進。
7檔基金各別的最大連續虧損從-6.39%~-31.72%，組合後為-14.32%
情境4-1：(配息投入)700萬分散7檔基金依20/80比例分配於15個月買金，第1個月投入20%(140萬)，餘80%均分在14個月每月投入。
7檔基金各別的最大連續虧損從-6.39%~-31.72%，組合後為-12.99%
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jameschiu
天使人
42樓
2019-07-20 17:52
大大的感恩~
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